Caixa ou nada Opção A opção binária chamada quotcash ou nothingquot é a opção que você irá encontrar com mais freqüência durante seus investimentos online. Na verdade, esta é a opção mais negociada e a mais conhecida entre os comerciantes. Refere-se à especulação sobre o desenvolvimento de preços durante o período da opção. O preço da opção dinheiro ou nada é determinado pelo preço do ativo quando a opção é comprada. O investidor então tem a opção entre comprar um contrato Call ou Put com base em suas previsões sobre o aumento ou queda do preço do ativo em relação ao preço de exercício. Poderíamos então dizer que a opção é ldquoin the moneyrdquo porque seu preço corresponde precisamente ao preço de exercício do ativo subjacente. Se você está especulando em um aumento, é necessário comprar uma opção de Chamada e, pelo contrário, se você estiver especulando em uma queda, você compra uma opção de venda. Em uma opção de dinheiro ou nada, se a sua especulação estiver correta, você pode ganhar até 200 de seu investimento original sob a forma de um prémio. Mas note, se você cometer um erro, você perderá quase o total de seu investimento, aproximadamente 85 do montante inicial de fato. No entanto, a opção dinheiro ou nada é uma das mais fáceis de implementar e, portanto, uma das mais lucrativas. É especialmente adequado para comerciantes amadores. Esses artigos também podem interessá-lo Speed Trading é um método de investimento extremamente rápido que usa opções de expiração de curto prazo, como a opção de 60 segundos. Saiba como funciona e. Quem nunca sonhou em fazer grandes somas de dinheiro em menos de um minuto. É o que é oferecido pela opção de 30 segundos que vamos explicar aqui. Além das opções binárias, as opções de pares também podem representar um método fácil na negociação de ações no mercado de ações. Descubra exatamente o que o Option Builder é e suas inúmeras vantagens para completar suas estratégias de negociação, mesmo as mais complexas, com estas precisas. A troca de opções binárias envolve um risco substancial e pode levar à perda de toda a capital investida. Estão presos com um problema de lição de casa aqui: suponha que haja um movimento geométrico browniano começando dStmu St dt sigma St dWt end Assuma que o estoque paga o dividendo, com o cont. Rendimento combinado q. A) Encontre a versão neutra de risco do processo para St. b) Qual é o preço de mercado do risco neste caso c) Assuma que não há mais rendimentos. Agora, existe um derivativo escrito nesta ação que paga uma unidade de caixa se o preço da ação estiver acima do preço de operação K no tempo de maturidade T e 0 outro (opção de compra binária em dinheiro ou nada). Encontre o PDE seguido do preço deste derivado. Escreva as condições de fronteira apropriadas. D) Escreva a expressão pelo preço deste derivado no tempo tltT como uma expectativa neutra ao risco do pagamento do terminal. E) Escreva o preço desta opção em termos de N (d2), onde d2 possui o valor usual de Black-Scholes. Aqui está o que eu encontrei agora: para a): Isso deve se tornar dSt (rq) Stdt sigma StdWtmathbb (isso é correto) para c): As condições de contorno devem ser: Preço em tT é 0 se SltK, 1 mais eu Não tenho idéia do que escrever para a PDE. Para d): Eu só posso pensar em C (St, t) e mathbb C (St), T, onde C (St, T) é o valor no tempo T, ou seja, a recompensa. Para e): não sei como começar aqui. Alguém pode me ajudar e resolver isso comigo a. Está correto, mas você deve derivá-lo usando lógica apropriada, não apenas adivinhar a resposta. Ou seja, a deriva do estoque com desconto deve ser 0. Definir uma ligação dB rBdt. D (SB) não deve ter deriva. Isso pode ajudá-lo a encontrar o mu correto. Você pode encontrar a sde para SB usando duas dimensões ito b. Realmente não conhece o preço do mercado de risco. C. Neste caso, o pde é o mesmo que o pde preto de scholes usando seu processo de risco neutro. Você consegue pensar por que isso é? O tipo de opção de chamada altera a forma como as mudanças subjacentes. Quais são as outras condições de contorno ou seja (para S 0 e S infinito). Dê uma olhada no dirichlet (também conhecido como condição de gama zero) e outros tipos de condições de contorno. D. Esse é o começo certo, mas qual é a expectativa, vamos definir C em dinheiro no pagamento. Em seguida, o pagamento (S) CI (SK). Conecte isso na sua fórmula. A expectativa agora parece CE (I (SK)). O problema é que essa expectativa é em espaço de probabilidade real e você quer em seu espaço neutro de risco. Você pode usar o teorema de girsanovs. Melhor prova (resultado para usar) Eu encontrei é (1) em math. ucsd. edu e. Em d, você encontrará basicamente que E (I (SK)) uma função (t) P (SK) em seu espaço neutro de risco. Você precisa encontrar P (Sk), isso é N (d2). Você pode definir uma nova variável (S-E (S)) std (S) Normal (0,1) para transformar P (Sk) em N (d2)
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