Moving Average Vs Vwap

AFL da semana: uma tendência lucrativa seguindo o sistema Equity Curve Configurações adicionais de Amibroker para backtesting Goto Symbol8211gtInformation e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 30 e o requisito de margem de 10 para Bank Nifty: Disclaimer: Todos os AFL8217s publicados nesta seção são para fins de aprendizagem. Trading Tuitions não possui necessariamente esses AFL8217s e nós não temos direitos de propriedade intelectual sobre eles. Podemos copiar AFL8217s úteis de fóruns públicos e publicá-lo nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reprodutível, por favor, informe-nos em 115x75px70o114x7464x74rx61d105x6egx74ux69x74105x6fnx73.99x6fm Post navigation Oi, Obrigado pelo incrível sistema e outros artigos que você publicou. Eu mencionei antes que este é um dos poucos sites indianos que podem fornecer uma grande quantidade de conhecimento sobre o AmiBroker. O que torna melhor é que você sugere perguntas e responda a tempo. O meu pedido é se you8217ll pudesse fazer um pequeno código no dimensionamento de posição dinâmico como anti martingale. Este é um tópico que não está disponível (facilmente no mínimo) na internet. Isso ajudará a mim e a todos os outros comerciantes que procuram o mesmo. Agradecendo antecipadamente, Neha Obrigado Neha. Nós tentaremos cobrir o dimensionamento de posição dinâmico em um dos artigos 8216AFL da semana8217. Fique atento Olá, muito obrigado. Ansioso para o mesmo. Os melhores desejos, o homem de Neha Ahh. O draw down é realmente enorme. Seria muito difícil negociar esses sistemas. Quando trabalho no desenvolvimento de sistemas, sempre me concentro na menor taxa de redução. Você pode verificar os detalhes do meu sistema aqui, squareoff. in. Posso aplicar isso no EOD. Se não há estratégias que possam ser aplicadas no EOD Sim, você pode. Mas o desempenho pode ser diferente. Confira as estratégias de EOD abaixo: oi, se você não tivesse configurado o tradeedelays, então comprará e cgtema20, seria buybuy e ref (c, -1) gtema20. Porque você não sabe onde o fechamento será no direito aberto sim, isso é verdade. Mas é melhor ter atrasos no comércio do que referenciar a barra anterior. Obrigado por postar estratégias para todos os cronogramas que abrange ampla base de comerciantes, gostaria de saber é a entrada tomada no alto quebrou após o sinal de compra ou baixa contração após o sinal baixo, 8230Em respeito ao mesmo comércio deve ser iniciado no preço aberto do próximo Vela após o sinal Admira os seus escritos simples e afiados. Por que os períodos de encosto não são os mesmos para as diferentes estratégias que você discute Os melhores desejos, Chetan Obrigado Chetan O motivo pelo qual o período de backtest não é o mesmo para todas as estratégias é o fato de que o mercado de ações muda constantemente com o tempo. Por exemplo: as estratégias de reversão média não funcionaram antes da queda no mercado de ações de 2008. Não quero desmotivar os leitores mostrando resultados negativos desse período. Deixe uma resposta Cancelar respostaAmibroker Custom Backtester: Passo a passo Tutorial Amibroker é uma das ferramentas mais versáteis para o desenvolvimento e teste de sistemas de negociação. Possui um mecanismo de recuperação e otimização muito robusto fora da caixa. Além disso, ele também fornece interface de backtester personalizada usando o qual você pode jogar em torno das regras e métricas padrão do backtest. Permite personalizar a operação da segunda fase do backtester8217s que processa os sinais comerciais. Nesta publicação, tentamos explorar os recursos e os exemplos personalizados do Backestator Amibroker. Você deve estar pronto para escrever seu próprio AFL após a leitura desta publicação. Amibroker Custom Backtester modelo Amibroker usa modelo orientado a objetos para backtesting personalizado. Amibroker fornece um único objeto Backtester para executar backtests. Para usar o objeto Backtester, primeiro você precisa obter uma cópia dele e atribuir isso à sua própria variável: bo GetBacktesterObject () A variável 8220bo8221 é sua própria variável, e você pode chamá-lo como quiser nas regras de nomeação da AFL. A interface também expõe o objeto de sinal, o objeto de estatísticas e o objeto comercial, mas apenas o objeto diretamente acessível a partir do AFL é o objeto Backtester, todos os outros objetos são acessíveis ao chamar os métodos do objeto Backtester como mostrado na figura abaixo. Fonte da imagem: Documentação oficial do Amibroker Cada um desses objetos tem vários métodos que podem ser acessados ​​a partir do código AFL. A documentação detalhada desses métodos pode ser encontrada aqui. A interface de backtester personalizada da Amibroker oferece três níveis de personalização de usuários, simplesmente chamados de alto nível, nível médio e baixo nível. A abordagem de alto nível requer o menor conhecimento de programação, e a abordagem de baixo nível mais. Abordagem de alto nível (o mais fácil) 8211 usando o método Backtest () e executa o procedimento de backtest padrão (como em versões antigas) 8211 permite a implementação simples de métricas personalizadas abordagem intermediária 8211 usando métodos PreProcess () ProcessTradeSignal () PostProcess () 8211 Permite modificar sinais, consultar posições abertas (bom para dimensionamento de posição avançado) abordagem de baixo nível (o mais complexo) 8211 usando PreProcess () EnterTrade () ExitTrade () ScaleTrade () UpdateStats () HandleStops () PostProcess () methods 8211 provides Controle total sobre todo o processo de backtest para programadores de código rígido somente Usando a interface de backtester personalizada do Amibroker Para usar seu próprio procedimento de backtest personalizado, primeiro você precisa dizer ao Amibroker que estará fazendo isso. Há algumas maneiras de fazer isso: Ao definir um caminho para o arquivo que contém o procedimento na página Portfolio de Configurações de Análise Automática. Esse procedimento será usado com todos os testes de retorno, se a caixa de seleção do procedimento de backtest personalizado do 8220Enable estiver marcada. Ao especificar essas mesmas duas configurações em seu código AFL usando as funções SetOption (8220UseCustomBacktestProc8221, True) e SetCustomBacktestProc (8220ltpath para procedimento AFL filegt8221). Observe que os separadores de caminho dentro das strings precisam usar duas barras invertidas, por exemplo, 8220c: AmiBrokerFormulasCustomBacktestsMyProc. afl8221. Ao colocar o procedimento no mesmo arquivo que o outro código AFL e usando a instrução SetCustomBacktestProc (82208221). Isso diz a AmiBroker que há um procedimento de back-back personalizado, mas there8217s nenhum caminho para ele, porque it8217s no arquivo atual. Esta opção será usada nos exemplos que se seguem nesta publicação. A próxima coisa que 8217s exige em todos os procedimentos de backtest é garantir que o procedimento só seja executado durante a segunda fase do backtest. That8217s conseguiu com a seguinte declaração condicional: E, finalmente, antes que qualquer outra coisa possa ser feita, uma cópia do objeto Backtester é necessária: Então, todos os procedimentos de back-back personalizados, onde they8217re no mesmo arquivo que o outro código AFL, terão um modelo como Isto: Amibroker Custom Backtester Exemplos Exemplo 1: porcentagem ProfitLoss para símbolos individuais no backoss do portfólio Esta AFL irá calcular o ProfitLoss para cada script individual no Portfolio Backtesting. Isso pode ajudar a determinar em que títulos o sistema de negociação funciona bem e em que títulos ele não possui. Exemplo 2: ProfitLoss Promedio relativo para cada comércio. Esta AFL irá adicionar uma métrica no registro de comércio que especificará para cada negociação vencedora o quão alto acima ou abaixo do lucro vencedor médio foi como uma porcentagem, e de forma semelhante para cada troca perdida, até onde Acima ou abaixo da perda média foi como uma porcentagem. Para isso, precisamos dos valores 8220WinnersAvgProfit8221 e 8220LosersAvgLoss8221 do objeto Stats e do lucro dos objetos Trade para cada comércio fechado (para este exemplo, we8217ll ignora as posições abertas). As porcentagens de perda relativa são exibidas como números negativos. Pós-navegação